QUI ĐỊNH HẠN MỨC TRẠNG THÁI, GIAO DỊCH KÝ QUỸ CÀ PHÊ TRÊN SÀN GIAO DỊCH ICE – Phần 1


 CÁC LOẠI TIỀN KÝ QUỸ (MARGIN) CỦA SÀN ICE

Ủy ban Rủi Ro Quyền chọn và Tương lai là cơ quan duyệt thuận các chính sách và thủ tục cho việc tính toán và sử dụng tỷ lệ ký quỹ. Số tiền ký quỹ ban đầu là số tiền tối thiểu Khách hàng phải có trên Tài khoản ký quỹ theo quy định của Sàn nhằm đảm bảo Khách hàng có thể đặt được Lệnh mua/bán Hợp đồng tương lai, thanh toán giá mua quyền chọn cà phê.

dasadsadadas

Mô hình rủi ro ICE RISK là công cụ để tính toán ký quỹ ban đầu và bao gồm các yếu tố sau:

44454555545255205655

Số tiền ký quỹ duy trì là số tiền tối thiểu phải có trên Tài khoản ký quỹ. Khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu trên Tài khoản ký quỹ trước và trong quá trình khách hàng giao dịch hợp đồng cà phê. Trường hợp khách hàng không duy trì được số dư tối thiểu trên tài khoản ký quỹ theo thỏa thuận và tỷ lệ ký quỹ thực tế chạm mức quy định sẽ chịu tất toán toàn bộ hoặc một phần hợp đồng.

Số tiền ký quỹ bổ sung là số tiền ký quỹ phải nộp thêm để duy trì số dư trên Tài khoản ký quỹ sao cho số tiền trên Tài khoản ký quỹ tối thiểu bằng số tiền ký quỹ ban đầu.

Kiểm tra ký quỹ và xử lý:

– Nếu (Mức xử lý * Tổng ký quỹ duy trì) < Giá trị tài khoản giao dịch • Tổng mức ký quỹ duy trì (bao gồm của các lệnh chờ khớp và phí tạm tính): bổ sung ký quỹ theo quy định của Sàn.

– Nếu Giá trị tài khoản giao dịch<(Mức xử lý * Tổng ký quỹ duy trì), trạng thái mua bán sẽ được tất toán, trong đó mức xử lý được quy định chuẩn là 30% trên thị trường cà phê.

1234568789
  • Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: Theo công bố của Sàn tại từng thời điểm
  • Tỷ lệ ký quỹ duy trì: Theo công bố của Sàn tại từng thời điểm  
  • Tỷ lệ xử lý : 30%

Giá căn cứ để tính tỷ lệ thực tế là giá đánh giá (hay còn gọi là giá tham chiếu) của tháng đang giao dịch trên sàn ICE US hoặc ICE Europe và được xác định theo nguyên tắc sau: Trong phiên giao dịch là giá tham chiếu của tháng giao dịch. Ngoài phiên giao dịch là giá đóng cửa của giá cà phê tại phiên giao dịch liền trước gần nhất.

Lưu ý: Theo chuẩn quốc tế trên sàn giao dịch ICE US, đối với giao dịch arabica thì giá đánh giá chính là giá thanh toán (settlement price) được xác định vào những phút cuối của phiên giao dịch (thường lấy trong vòng 5 phút) tránh tình trạng làm giá hoặc có giao dịch bất thường ở những giây cuối cùng của phiên. Theo đó, giá đóng cửa phiên sẽ mang tính chất tham khảo của thị trường, mọi việc xét ký quỹ, đánh giá trạng thái thiếu thừa tiền sẽ theo giá settlement này. Trên sàn ICE Europe, giá đánh giá chính là giá đóng của của phiên giao dịch liền kề.

Phòng đào tạo SACT

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com