Volume là số hợp đồng futures được giao dịch trong một khoảng thời gian. Cách đọc Volume, OI, dữ liệu sơ bộ và ví dụ kiểm thanh khoản từng kỳ hạn.
Volume là gì trên bảng giá hợp đồng tương lai?
Volume (khối lượng giao dịch) cho biết số hợp đồng đã khớp trong một khoảng thời gian xác định. Khối lượng có thể được hiển thị theo phiên, theo ngày, hoặc theo một cây nến trên đồ thị. Nó không phải số người giao dịch, không phải tổng tiền ký quỹ, và không phải giá trị hàng thực đã giao nhận.
Ví dụ giả định, nếu có 120 hợp đồng được khớp trong khoảng 10:00–10:15, Volume của khung thời gian đó là 120, kể cả khi một số người chỉ đóng vị thế. Với hợp đồng chuẩn và mini, mỗi lot có quy mô khác nhau; không được cộng 100 lot mini và 100 lot chuẩn thành cùng lượng hàng.
Volume khác Open Interest thế nào?
Volume tính số hợp đồng phát sinh giao dịch trong khoảng đo; Open Interest (OI) là số hợp đồng còn mở tại thời điểm báo cáo. Khi hai bên mở vị thế mới, cả Volume và OI có thể tăng. Khi hai bên đóng vị thế, Volume vẫn tăng nhưng OI giảm. Nếu vị thế chỉ chuyển từ một người sang người khác, Volume tăng trong khi OI có thể giữ nguyên.
Không thể chỉ nhìn một ngày có Volume tăng rồi khẳng định xu hướng tăng. Giao dịch có thể là mua hoặc bán, mở hay đóng; bối cảnh và dòng lệnh phải được kiểm cùng giá, nguồn dữ liệu và kỳ hạn.
Cách đọc Volume đúng kỳ hạn hợp đồng
- Ghi đầy đủ mã hàng hóa, sàn và tháng hợp đồng. Một mã liên tục trên biểu đồ có thể ghép nhiều tháng, không giống Volume của hợp đồng đang nhận lệnh.
- Kiểm thời gian phiên theo múi giờ sở giao dịch; một ngày báo cáo Mỹ có thể nằm qua hai ngày lịch ở Việt Nam.
- Đối chiếu Volume với OI, Bid–Ask và độ sâu sổ lệnh của chính tháng đó.
- Phân biệt báo cáo Volume/OI sơ bộ và báo cáo chính thức. CME cho biết báo cáo sơ bộ công bố cuối ngày có thể khác Daily Bulletin chính thức sáng hôm sau.
Đọc thêm cách chọn mã và tháng kỳ hạn.
Volume lớn có bảo đảm khớp lệnh tốt không?
Không. Volume là số đã khớp, còn khả năng khớp hiện tại phụ thuộc sổ lệnh đang mở, khối lượng chào mỗi mức giá, kết nối hệ thống và biến động. Một hợp đồng đã có Volume lớn vào đầu ngày vẫn có thể xuất hiện Bid–Ask rộng lúc bạn giao dịch.
So với số đã khớp, Bid–Ask Spread và Market Depth giúp hiểu giá có thể thực thi hơn. Với lệnh lớn, cần xem cả trượt giá.
Checklist khi dùng Volume trong phân tích
- Đúng sản phẩm và tháng kỳ hạn?
- Khung thời gian, múi giờ và loại dữ liệu đã được ghi rõ?
- Đã so Volume với OI, spread và quy mô lot?
- Đang xem ngày tin tức mạnh hay giai đoạn chuyển kỳ?
- Đã ghi nguồn, thời điểm truy xuất và dữ liệu có sơ bộ hay không?
Volume là dữ liệu hỗ trợ đánh giá thị trường, không phải quy tắc đảm bảo điểm vào lệnh.
Kiến thức liên quan cần đọc thêm
Market Depth · dữ liệu cung–cầu ngô USDA · Open Interest và hợp đồng còn mở
Khối lượng khớp lệnh trong ngày là dữ liệu giao dịch, không thay thế tồn kho thực tế hoặc khối lượng hợp đồng đang mở.
Tìm hiểu điều kiện giao dịch cùng SACT
SACT là tên giao dịch của Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á, Thành viên Kinh doanh MXV mã 045. Dữ liệu trong bài dùng để hiểu cơ chế; không phải khuyến nghị mua bán hay cam kết lợi nhuận. Hợp đồng sử dụng ký quỹ có thể phát sinh thua lỗ và nghĩa vụ bổ sung vốn.
Người đọc có thể liên hệ SACT để hỏi cách xác định mã giao dịch, tháng hợp đồng và cách xem dữ liệu trên SACT TradingPro trước khi mở vị thế.
Nguồn chuyên môn: CME Group – Volume & Open Interest Reports; CME Group – About Volume.
Thông tin tác giả
