Để trở thành một nhà đầu tư giỏi, cập nhật thông tin thị trường là điều không thể bỏ qua. Báo cáo COT là công cụ hữu hiệu giúp nhà đầu tư nắm bắt được tâm lý thị trường. Ứng dụng báo cáo COT vào quy trình ra quyết định sẽ hỗ trợ nhà đầu tư tránh được các rủi ro không mong muốn. Vậy báo cáo COT là gì? Hãy cùng SACT tìm hiểu ngay qua bài chia sẻ dưới đây!
Nội dung chính
Báo cáo COT là gì?
Báo cáo COT được hiểu là một bản báo cáo cập nhật thông tin và nắm bắt được tâm lý của thị trường hàng tuần. Nó cung cấp cho nhà giao dịch một cái nhìn tổng quan và vô cùng quan trọng để nắm bắt được vị thế của hàng hoá trên thị trường tương lai.
Cũng như báo cáo cung cầu, báo cáo COT Là một bản báo cáo có mức độ uy tín cao, được cung cấp bởi Uỷ ban Giao dịch Hàng hoá tương lai (CFTC). Nó có thể được sử dụng như một công cụ tham chiếu chiến lược, cung cấp cái nhìn khách quan về vị thế của các nhà giao dịch hàng hoá tương lai.
Bắt đầu từ năm 2000. báo cáo được phát hành đều đặn vào thứ 6 hàng tuần lúc 3:30 chiều theo giờ miền đông. Đây là những thông tin có giá trị cao đối với những người quyết định tham gia vào thị trường, bao gồm:
- Commercial Traders: Công ty lớn, tập đoàn đa quốc gia có nhu cầu phòng ngừa rủi ro thương mại có liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ.
- Non-Commerical Traders: Các nhà đầu cơ và tổ chức lớn
- Non-Reportable Traders: Nhà đầu tư nhỏ lẻ, được đánh giá là ít quan trọng và không thường xuyên được đưa vào khi phân tích báo cáo COT
Tại sao cần theo dõi báo cáo COT?
Báo cáo COT đo lường vị thế Long và Short được thực hiện bởi các nhà đầu cơ và nhà giao dịch thương mại. COT Report là nguồn tài nguyên tuyệt vời để đánh giá vị thế của nhà giao dịch trên thị trường. Cụ thể, báo cáo COT bao gồm các thông tin như :
- Thành phần tham gia thị trường
- Đặc điểm từng nhóm
- Vai trò của từng thành phần riêng biệt
Với việc theo dõi hành vi của từng nhóm, nhà đầu tư có thể lường trước được những thay đổi trong tâm lý thị trường, hiểu được cách các “cá mập” đang luân chuyển dòng tiền của họ như thế nào.
Hiểu báo cáo COT như thế nào?
Để hiểu được thống kê của báo cáo COT thì ta cần hiểu rõ bản chất của từng nhóm của 3 nhóm đối tượng chính: Commercial traders (Hedgers), Non-commercial traders (Large Speculators), Retail traders (Small Speculators).
Commercial traders (Hedgers)
Hedgers bao gồm công ty, tổ chức, tập đoàn lớn có nhu cầu phòng ngừa rủi ro thương mại. Cụ thể:
- Các công ty lớn, tập đoàn có nhu cầu phòng ngừa rủi ro thương mại trong thị trường tương lai liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ.
- Các nhà sản xuất nông nghiệp hoặc nông dân muốn phòng ngừa (giảm thiểu) rủi ro của họ trong việc thay đổi giá hàng hóa.
- Các ngân hàng hoặc tập đoàn đang tìm cách tự bảo vệ mình trước sự thay đổi giá đột ngột của tiền tệ hoặc các tài sản khác.
Đặc điểm nổi bật của nhóm Hedgers là xu hướng đánh lên ở đáy của thị trường hoặc đánh xuống ở đỉnh của thị trường với khối lượng vô cùng lớn.
Non-commercial traders (Large Speculators)
Non-commerical traders được hiểu là cá nhân, tổ chức không quan tâm đến việc kiếm lợi nhuận từ hoạt động thương mại. Họ chỉ vì tiền và không quan tâm đến sở hữu tài sản cơ bản. Họ chỉ mua khi thị trường có xu hướng tăng và bán khi thị trường có xu hướng giảm.
Nhà đầu cơ sẽ liên tục mở các vị thế mới chạy theo thị trường cho đến khi thị trường có nguy cơ đảo ngược xu hướng. Các hoạt động chạy theo thị trường liên tục của Large Speculators khiến thị trường biến động rất mạnh. Họ có xu hướng giữ vị thế giao dịch cho đến khi xu hướng thay đổi hoàn toàn.
Retail traders (Small Speculators)
Các nhà đầu cơ nhỏ lẻ là những nhà đầu tư sở hữu các tài khoản bán lẻ nhỏ hơn. Bao gồm quỹ đầu cơ và các nhà giao dịch cá nhân. Họ có xu hướng chống lại và đi ngược hoàn toàn so với thị trường. Do đó, họ ít thành công hơn hai nhóm nhà đầu tư trên.
Một đặc điểm nữa của nhóm này là khi chạy theo xu hướng thì thường tập trung cao độ ở các đỉnh hoặc đáy của thị trường.
Cách tìm báo cáo Commitment of Traders
Bước 1: Bạn hãy truy cập địa chỉ trang web sau: http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm
Bước 2: Sau khi đã truy cập vào trang, hãy kéo xuống dưới và tìm đến mục “Current Legacy Report” và nhấp vào “Short Format” nằm phía dưới cột Futures Only và thuộc hàng “Chicago Mercantile Exchange” để xem báo cáo COT gần đây nhất.
Bước 3: Bạn sẽ cảm thấy khá bối rối vì những thông tin dày đặc xuất hiện trong bản báo cáo, nhưng hãy bình tĩnh, bạn chỉ cần để ý một chút sẽ có thể tìm thấy chính xác những gì bạn muốn.
Bạn hãy sử dụng chức năng “tìm kiếm trên trang” của trình duyệt bằng cách nhấn CTRL + F và nhập thông tin mà bạn đang tìm kiếm.
Có rất nhiều trường thông tin, tuy nhiên thì có một số trường thông tin quan trọng mà bạn cần nắm được như sau:
- Commercial: Đây là những doanh nghiệp lớn sử dụng hợp đồng tiền tệ tương lai để phòng hộ và bảo vệ họ khỏi sự biến động quá lớn của tỷ giá.
- Non-Commercial : Bao gồm các nhà giao dịch cá nhân, các quỹ phòng hộ và các tổ chức tài chính. Phần lớn đây là những nhà giao dịch đầu cơ.
- Long: Đó là số lượng hợp đồng mua được báo cáo cho CFTC.
- Ngắn: Đó là số lượng hợp đồng bán được báo cáo cho CFTC.
- Open interest: Thể hiện số lượng hợp đồng chưa được thực hiện hoặc giao.
- Number of traders: Đây là tổng số nhà giao dịch được yêu cầu báo cáo cho CFTC.
- Reportable positions: Số lượng giao dịch tùy chọn và hợp đồng tương lai được yêu cầu báo cáo theo quy định của CFTC.
- Non-reportable positions: Số lượng vị trí “Open interest” không đáp ứng các yêu cầu báo cáo của CFTC.
Nếu bạn muốn truy cập tất cả các dữ liệu lịch sử có sẵn, bạn có thể xem nó ở đây.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ thông tin về báo cáo COT là gì mà Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT) muốn chia sẻ với các nhà đầu tư. Hy vọng với công cụ này, nhà đầu tư có thể dựa vào tâm lý thị trường và đưa ra được quyết định giao dịch một cách hiệu quả nhất. Chúc các nhà đầu tư thành công!