Stoch RSI là gì?Cách sử dụng chỉ số đo lường dao động ngẫu nhiên


Stoch RSI là gì? Chỉ số Stoch RSI là một chỉ số được sử dụng trong phân tích kĩ thuật. Đây là chỉ số được vận dụng để đo lường xem tài sản đó có bị mua hay bán quá mức hay không. Đồng thời để xác định được xu hướng của thị trường hiện tại. Vậy cụ thể chỉ số Stoch RSI là gì? Hãy cùng đầu tư hàng hoá SACT tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Stoch RSI là gì?

Stoch RSI viết đầy đủ là Stochastic RSI nó có nghĩa là RSI ngẫu nhiên. Stoch RSI chính là đạo hàm của chỉ số sức mạnh RSI.

Chỉ báo này thường được các nhà phân tích kĩ thuật sử dụng. Chỉ số này thường dao động từ 0 đến 1 (đối với một số nền tảng biểu đồ thì có thể là 0 và 100). Nó được tạo ra bằng cách sử dụng công thức dao động Stochastic cho một tập hợp các giá trị của chỉ số RSI.

Hiểu một cách đơn giản thì Stoch RSI là một chỉ báo dao động ngẫu nhiên. Nó sẽ hoạt động quanh vùng của một đường trung tâm. Nhờ đó mà nhà đầu tư có thể so sánh một phạm vi giá trong một khoảng thời gian nào đó với giá đóng cửa. Khoảng thời gian của phạm vi giá này sẽ phụ thuộc vào quyết định của nhà đầu tư. Thông thường sẽ là mặc định các con số: 14 ngày, 14 cây nến, 14 phiên.

stoch-rsi-la-gi

Lịch sử ra đời của chỉ số Stoch RSI là gì?

Kể từ năm 1994 chỉ báo RSI được xuất hiện lần đầu và biến đến rộng rãi trong một ấn phẩm được xuất bản bởi hai tác giả Tushar Chande và Stanley Kroll. Chỉ báo này thường xuyên được các nhà giao dịch chứng khoán sử dụng để phân tích xu hướng. Bên cạnh đó thị trường Forex và tiền mãn hoá cũng được sử dụng phổ biến.

Công thức để tính chỉ báo Stoch RSI là gì?

Chỉ báo Stochastic RSI = (RSI – RSInhỏ nhất) / (RSI lớn nhất – RSI nhỏ nhất

Trong đó:

  • RSI: RSI hiện hành
  • RSI nhỏ nhất: RSI có giá trị thấp nhất trong 14 phiên giao dịch gần nhất (hoặc trong khoảng thời gian đã chọn)
  • RSI lớn nhất: RSI có giá trị cao nhất trong 14 phiên giao dịch gần nhất (hoặc trong khoảng thời gian đã chọn)

Nhà đầu tư có thể sử dụng để lựa chọn các đơn vị thời gian: ngày, giờ, phút… tuỳ theo chiến lược của nhà đầu tư. Phiên giao dịch cũng được điều chỉnh theo hướng giảm hoặc tăng, với mục đích xác định diễn biến trong ngắn hoặc dài hạn. Hiện nay 20 phiên là lựa chọn của nhiều người khi áp dụng chỉ số này.

Cách hoạt động của chỉ số này có thể hiểu như sau. Nhà đầu tư sẽ bắt đầu cho khám giá trị từ 0 đến 100 ở một số dạng biểu đồ. Với dạng này đường trung tâm sẽ được xác định là 50. Còn với dạng biểu đồ từ 0 đến 1 thì sẽ là 0.5. Tín hiệu quá mua sẽ được thể hiện ở mức 0.8 với kí hiệu là 80. Tín hiệu quá bán là ở vị trị 20 thay cho 0.2.

Trong quá trình sử dụng chỉ báo này thì đường trung bình động SMA sẽ ở trong ba đường cấu thành Stochastic. Vai trò của đường này chính là giảm thiểu rủi ro trong các giao dịch có sai số.

Cách sử dụng Stoch RSI hiệu quả?

Stoch RSI như đã nói trước đó có vai trò là xác định những điểm vào và điểm ra cùng với xu hướng đảo chiều giá. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý nhà đầu tư cách sử dụng chỉ báo Stoch RSI một cách hiệu quả nhất như sau:

  • Dấu hiệu để nhận biết tài sản đang bị bán ra quá mức nghĩa là chỉ báo này nằm thấp hơn 0.2
  • Ngược lại nếu chỉ báo ở vị trí cao hơn 0.8 đó là dấu hiệu cho thấy tài sản đang bị mua quá mức.
  • Còn nếu chỉ báo nằm ở đường trung tâm. Thì nó muốn thông báo cho nhà đầu tư thông tin về xu hướng thị trường.
cach-su-dung-stoch-rsi

Ví dụ nếu nhà đầu tư gặp trường hợp sau. Đường trung tâm xuất hiện như một điểm hỗ trợ. Và cùng với đường Stoch RSI hoạt động ổn định trên giới hạn 0.5. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giá đang tiếp tục đi lên. Dấu hiệu sẽ mạnh mẽ hơn khi những đường này bắt đầu di chuyển về giới hạn 0.8

Ngược lại, chỉ báo Stoch SI hoạt động ổn định dưới giới hạn 0.5. Cùng lúc đó đường xu hướng đa di chuyển về giới hạn 0.2. Thì đây là tín hiệu thông báo rằng xu hướng giá đang tiếp tục giảm.

Sự khác nhau giữa RSI và Stoch RSI?

Cả hai chỉ báo RSI và Stoch RSI đều là chỉ báo ngẫu nhiên. Chúng cũng đều được sử dụng để có thể xác định được điều kiện quá mua hoặc quá bán. Và đồng thời nó cũng dự báo đảo chiều giá có nguy cơ xảy ra.

dac-diem-chi-bao-rsi-la-gi

Tuy nhiên hai chỉ số này có những sự khác nhau nhất định.

  • Chỉ số RSI sẽ được sử dụng như dữ liệu khi cần theo dõi tốc độ, sự thay đổi của giá trong thời gian theo dõi, hoặc các phiên. Tốc độ di chuyển của RSI khá chậm. Và chỉ có một tín hiệu nhỏ được tạo ra khi so sánh với chỉ báo Stoch RSI.
  • RSI là một công cụ phái sinh của giá cả chứng khoán cơ sở. Trong khi đó, chỉ báo Stochastic RSI là công cụ phái sinh của chính chỉ báo RSI, hay là đạo hàm bậc hai của giá chứng khoán cơ sở. 
  • Nói một cách dễ hiểu thì Stoch RSI tương tự một chỉ báo có tính biến động. Vì vậy mà nó có thể đạt được tính nhạy bén cao. Công cụ này sẽ cung cấp nhiều tín hiệu hơn.
  • Tuy nhiên chỉ báo Stoch RSI cũng tiềm ẩn không ít những rủi ro. Bởi lượng nhiễu hay những sai sót do công cụ. Đường trung bình động đơn giản là nguyên nhân cho những sai sót này. Trong một số tình huống, đường SMA theo khung thời gian 3 ngày thậm chí còn được thiết lập mặc định cho Stoch RSI.
  • Đôi khi Stoch RSI cũng có những dịch chuyển không đồng bộ với thị trường cơ sở. Bởi nó là đạo hàm bậc hai của giá

Kết luận,

Stoch RSI luôn là chỉ báo nhận được sự yêu thích của rất nhiều nhà đầu tư. Bởi nó có tốc độ nhanh và nhạy bén hơn với những diễn biến của thị trường. Rất mong bài viết này hữu ích với các nhà đầu tư.

Để có thể cập nhật thêm những kiến thức về đầu tư hàng hoá. Hãy theo dõi và liên hệ Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Đông Nam Á (SACT)

Xem thêm những chỉ số phân tích cơ bản sau đây:

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com