Stoch RSI là gì?Cách sử dụng chỉ số đo lường dao động ngẫu nhiên

Stochastic RSI (Stoch RSI) là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng, được nhiều nhà giao dịch hàng hóa phái sinh tin dùng để đánh giá động lượng thị trường và xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Chỉ số này giúp đo lường xem một tài sản cụ thể, như hợp đồng tương lai kim loại, nông sản hay năng lượng, có đang trong tình trạng quá mua hay quá bán hay không, đồng thời hỗ trợ nhận diện xu hướng thị trường. Vậy cụ thể, Stoch RSI là gì và làm thế nào để ứng dụng hiệu quả trong giao dịch? Hãy cùng SACT khám phá chi tiết qua bài viết dưới đây!

Stoch RSI là gì?

Stoch RSI, viết đầy đủ là Stochastic Relative Strength Index, là một chỉ báo dao động được phát triển bằng cách áp dụng công thức của Bộ dao động Stochastic (Stochastic Oscillator) lên các giá trị của Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Chính vì vậy, Stoch RSI thường được gọi là “chỉ báo của một chỉ báo”.

Bản chất của Stoch RSI là dựa trên RSI để đo lường động lượng của chính chỉ số RSI đó, chứ không phải trực tiếp từ giá của tài sản. Nó thể hiện vị trí của giá trị RSI hiện tại so với vùng cao nhất và thấp nhất của RSI trong một khoảng thời gian nhất định.

Stoch RSI có tính dao động, với giới hạn giá trị thường nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc 0 đến 100 trên một số nền tảng biểu đồ). Mục đích chính của chỉ báo này là cung cấp các tín hiệu giao dịch sớm hơn và nhạy hơn so với chỉ báo RSI gốc, đặc biệt hữu ích trong việc xác định các điểm vào và ra lệnh tiềm năng trên thị trường hàng hóa phái sinh.

Lịch sử ra đời của chỉ số Stoch RSI là gì?

Chỉ báo Stoch RSI được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1994 bởi hai nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng là Tushar Chande và Stanley Kroll. Họ đã trình bày công cụ này trong cuốn sách “The New Technical Trader”. Kể từ đó, Stoch RSI đã trở thành một công cụ phổ biến trong kho vũ khí của các nhà giao dịch trên nhiều thị trường, từ chứng khoán, Forex cho đến thị trường hàng hóa phái sinh và tiền mã hóa, nhờ vào khả năng cung cấp cái nhìn sâu sắc về động lượng của RSI.

Công thức để tính chỉ báo Stoch RSI là gì?

Chỉ báo Stochastic RSI = (RSI – RSI_{nhỏ nhất}) / (RSI _{lớn nhất} – RSI _{nhỏ nhất}) 

Trong đó:

• RSI: RSI hiện hành
• RSI nhỏ nhất: RSI có giá trị thấp nhất trong 14 phiên giao dịch gần nhất (hoặc trong khoảng thời gian đã chọn)
• RSI lớn nhất: RSI có giá trị cao nhất trong 14 phiên giao dịch gần nhất (hoặc trong khoảng thời gian đã chọn)

Khoảng thời gian (chu kỳ) để tính toán RSI thấp nhất và RSI cao nhất thường được đặt mặc định là 14 kỳ (ví dụ: 14 ngày, 14 giờ, tùy thuộc vào khung thời gian biểu đồ). Tuy nhiên, các nhà giao dịch hoàn toàn có thể điều chỉnh chu kỳ này, ví dụ tăng lên 20 kỳ hoặc một con số khác, để phù hợp hơn với chiến lược giao dịch ngắn hạn hoặc dài hạn của mình trên các sản phẩm hàng hóa phái sinh.

Cách sử dụng Stoch RSI hiệu quả?

Stoch RSI dao động giữa hai cực 0 và 1 (hoặc 0 và 100). Dưới đây là cách diễn giải các tín hiệu chính từ chỉ báo này:

• Vùng quá mua (Overbought Zone): Khi Stoch RSI di chuyển lên trên mức 0.8 (hoặc 80), điều này cho thấy RSI đang ở gần mức cao nhất của nó trong chu kỳ xem xét. Tài sản có thể đang bị mua quá mức và có khả năng điều chỉnh giảm giá.
• Vùng quá bán (Oversold Zone): Khi Stoch RSI giảm xuống dưới mức 0.2 (hoặc 20), điều này báo hiệu RSI đang ở gần mức thấp nhất trong chu kỳ. Tài sản có thể đang bị bán quá mức và có khả năng phục hồi tăng giá.
• Đường trung tâm (Centerline): Mức 0.5 (hoặc 50) là đường trung tâm. Nếu Stoch RSI duy trì trên mức này, nó có thể báo hiệu một xu hướng tăng ngắn hạn. Ngược lại, nếu Stoch RSI duy trì dưới mức này, nó có thể báo hiệu một xu hướng giảm ngắn hạn.
  Một trong những điểm mạnh của Stoch RSI là khả năng dự đoán thay đổi nhỏ trong động lượng RSI, giúp nhà đầu tư có cái nhìn sớm hơn về những biến chuyển tiềm ẩn của thị trường.

Ví dụ nếu nhà đầu tư gặp trường hợp sau. Đường trung tâm xuất hiện như một điểm hỗ trợ. Và cùng với đường Stoch RSI hoạt động ổn định trên giới hạn 0.5. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giá đang tiếp tục đi lên. Dấu hiệu sẽ mạnh mẽ hơn khi những đường này bắt đầu di chuyển về giới hạn 0.8

Ngược lại, chỉ báo Stoch SI hoạt động ổn định dưới giới hạn 0.5. Cùng lúc đó đường xu hướng đa di chuyển về giới hạn 0.2. Thì đây là tín hiệu thông báo rằng xu hướng giá đang tiếp tục giảm.

Hướng dẫn sử dụng Stoch RSI hiệu quả trong giao dịch hàng hóa phái sinh

Để khai thác tối đa sức mạnh của Stoch RSI trong giao dịch các hợp đồng tương lai kim loại, nông sản, hay năng lượng, nhà đầu tư có thể áp dụng các phương pháp sau:

1. Xác định tín hiệu từ vùng quá mua/quá bán:
   • Tín hiệu mua: Khi Stoch RSI cắt lên trên mức 0.2 (hoặc 20) từ vùng quá bán, đây có thể là một dấu hiệu mua tiềm năng.
   • Tín hiệu bán: Khi Stoch RSI cắt xuống dưới mức 0.8 (hoặc 80) từ vùng quá mua, đây có thể là một dấu hiệu bán tiềm năng.
2. Giao dịch theo phân kỳ (Divergence):
   • Phân kỳ dương (Bullish Divergence): Xảy ra khi giá tài sản tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng Stoch RSI lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Đây là tín hiệu tiềm năng cho thấy xu hướng giảm đang yếu dần và giá có thể đảo chiều tăng.
   • Phân kỳ âm (Bearish Divergence): Xảy ra khi giá tài sản tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng Stoch RSI lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đây là tín hiệu tiềm năng cho thấy xu hướng tăng đang yếu dần và giá có thể đảo chiều giảm.
3. Sử dụng kết hợp với đường trung bình động (SMA): Nhiều nhà giao dịch thêm một đường trung bình động đơn giản (SMA), thường là chu kỳ 3, vào Stoch RSI (đường này thường gọi là %D trong chỉ báo Stochastic Oscillator gốc). Sự giao cắt giữa đường Stoch RSI (%K) và đường SMA (%D) có thể cung cấp tín hiệu giao dịch rõ ràng hơn và giúp lọc bớt tín hiệu nhiễu.

Đặc điểm nổi bật và những cân nhắc khi dùng Stoch RSI

Stoch RSI là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nhà đầu tư cần hiểu rõ ưu và nhược điểm của nó:

• Ưu điểm:
  • Độ nhạy cao: Stoch RSI phản ứng nhanh hơn với những thay đổi trong động lượng của RSI so với chính RSI gốc, do đó cung cấp nhiều tín hiệu giao dịch hơn.
  • Xác định rõ ràng các vùng quá mua/quá bán của RSI.
  • Thuộc tính hiếm: Trong một số điều kiện thị trường nhất định, Stoch RSI có thể ít bị trễ hơn so với một số chỉ báo dao động khác, giúp bắt kịp các chuyển động giá sớm hơn.
• Nhược điểm:
  • Có thể tạo ra nhiều tín hiệu nhiễu: Do độ nhạy cao, Stoch RSI có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai, đặc biệt trong các thị trường đi ngang hoặc biến động không rõ ràng.
  • Không nên sử dụng độc lập: Để tăng tính xác thực, nên kết hợp Stoch RSI với các chỉ báo kỹ thuật khác (như đường xu hướng, các mẫu hình nến, khối lượng giao dịch) và phân tích bối cảnh thị trường tổng thể.

So sánh Stoch RSI và RSI: Những điểm khác biệt chính

Mặc dù Stoch RSI dựa trên RSI, hai chỉ báo này có những khác biệt cơ bản:

• Bản chất đo lường:
  • RSI (Relative Strength Index) đo lường tốc độ và sự thay đổi của các chuyển động giá, cho biết liệu một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không dựa trên sự biến động giá của chính nó.
  • Stoch RSI đo lường giá trị hiện tại của RSI so với biên độ dao động (cao nhất – thấp nhất) của chính RSI trong một khoảng thời gian nhất định. Nó là chỉ báo của chỉ báo.
• Độ nhạy và tín hiệu:
  • Stoch RSI nhạy hơn và đo lường động lượng của RSI một cách quyết liệt hơn. Điều này dẫn đến việc nó tạo ra nhiều tín hiệu hơn, bao gồm cả tín hiệu sớm và đôi khi là tín hiệu nhiễu.
  • RSI di chuyển chậm hơn và cung cấp ít tín hiệu hơn, nhưng các tín hiệu này thường được coi là đáng tin cậy hơn trong một số trường hợp.
• Đầu vào tính toán:
  • Thuộc tính hiếm: Một điểm khác biệt quan trọng là Stoch RSI sử dụng giá trị RSI làm đầu vào thay vì giá trực tiếp của tài sản.
• Yêu cầu kiến thức:
  • Thuộc tính hiếm: Để sử dụng hiệu quả, Stoch RSI yêu cầu hiểu biết về cả Stochastic Oscillator và RSI, vì nó kết hợp các nguyên tắc từ cả hai.

Tối ưu hóa chiến lược giao dịch hàng hóa phái sinh với Stoch RSI tại SACT

Tại Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT), chúng tôi hiểu rằng việc nắm vững các công cụ phân tích kỹ thuật như Stoch RSI là yếu tố then chốt để thành công trên thị trường hàng hóa phái sinh. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ môi giới và tư vấn đầu tư cho các sản phẩm hợp đồng tương lai và quyền chọn trên kim loại, nông sản, năng lượng và nguyên liệu công nghiệp.

Đội ngũ chuyên gia của SACT sẵn sàng hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp:

• Hướng dẫn chi tiết: Cách cài đặt và tùy chỉnh chỉ báo Stoch RSI trên nền tảng giao dịch SACT TradingPro đã có mặt tại Android và IOhttps://apps.apple.com/…/sact-tradingpro/id6745161112S.
• Tư vấn chiến lược: Áp dụng Stoch RSI kết hợp với các phương pháp phân tích khác để xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả, phòng ngừa rủi ro giá cho từng loại hàng hóa cụ thể.
• Cập nhật thị trường: Cung cấp các bản tin phân tích kỹ thuật hàng ngày, trong đó có thể ứng dụng Stoch RSI để đánh giá các cơ hội giao dịch.

Hãy mở tài khoản tại SACT để trải nghiệm nền tảng giao dịch hiện đại và nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp, giúp bạn tự tin hơn khi đưa ra các quyết định đầu tư sử dụng các chỉ báo tiên tiến như Stoch RSI.

Kết luận

Stoch RSI là một chỉ báo động lượng mạnh mẽ, mang lại độ nhạy cao và khả năng xác định các điều kiện quá mua/quá bán của RSI một cách nhanh chóng. Mặc dù có thể tạo ra nhiều tín hiệu hơn, đôi khi dẫn đến tín hiệu nhiễu, nhưng khi được sử dụng một cách cẩn trọng và kết hợp với các công cụ phân tích khác, Stoch RSI trở thành một công cụ giá trị cho các nhà giao dịch hàng hóa phái sinh. Việc hiểu rõ bản chất, cách hoạt động và những lưu ý khi sử dụng sẽ giúp nhà đầu tư khai thác tối đa tiềm năng của chỉ báo này.

Để cập nhật thêm những kiến thức đầu tư hàng hóa chuyên sâu và nhận tư vấn chiến lược giao dịch hiệu quả, hãy theo dõi và liên hệ với Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT). Chúng tôi luôn sẵn lòng đồng hành cùng bạn trên con đường đầu tư.