Bollinger bands là gì? 3 chiến lược giao dịch Bollinger bands hiệu quả bất ngờ

Bollinger Bands là gì mà lại được xem là một công cụ không thể thiếu đối với các nhà đầu tư trên thị trường tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng hóa phái sinh? Việc hiểu rõ và giao dịch với Bollinger Bands một cách phù hợp và hiệu quả sẽ giúp nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi tham gia giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn kim loại, nông sản, hay năng lượng. Vậy cụ thể Bollinger Bands là gì và làm thế nào để ứng dụng công cụ này một cách tối ưu? Hãy cùng chuyên gia từ hàng hoá phái sinh – SACT khám phá chi tiết qua bài viết dưới đây!

Bollinger bands là gì?

Bollinger Bands (hay còn gọi là Dải Bollinger) là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980. Đây là một chỉ báo quen thuộc và được sử dụng rộng rãi trong các thị trường giao dịch tài chính, từ chứng khoán, ngoại hối (forex) cho đến thị trường hàng hóa phái sinh. Chức năng chính của Bollinger Bands là đo lường biến động giá (volatility) của một tài sản tài chính, chẳng hạn như một hợp đồng tương lai nông sản hoặc kim loại, và từ đó giúp nhà đầu tư nhận diện các vùng giá tiềm năng để đưa ra quyết định mua vào hoặc bán ra.

Về cơ bản, Bollinger Bands được xây dựng dựa trên độ lệch chuẩn (standard deviation) của giá so với một đường trung bình động (Moving Average – MA). Đường trung bình động, thường là SMA (Simple Moving Average) 20 kỳ, thể hiện xu hướng giá trung tâm, trong khi độ lệch chuẩn phản ánh mức độ phân tán hay biến động của giá xung quanh đường trung bình này. Chính nhờ cấu trúc này mà Bollinger Bands có khả năng thích ứng với thị trường một cách linh hoạt.

Đặc điểm của Bollinger Bands là gì?

Để hiểu sâu hơn Bollinger Bands là gì, chúng ta cần nắm rõ những đặc điểm cốt lõi của chỉ báo này. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất là việc Bollinger Bands có ba dải chính, bao gồm một đường trung bình động ở giữa (Middle Band) và hai dải biên ở trên (Upper Band) và dưới (Lower Band). Các dải này không cố định mà sẽ tự động điều chỉnh độ rộng của mình – mở rộng ra khi thị trường biến động mạnh và thu hẹp lại khi thị trường ít biến động hơn. Đây chính là tính năng thích ứng với thị trường độc đáo của công cụ này.

Khi giá tiếp cận dải trên hoặc dải dưới, Bollinger Bands cung cấp tín hiệu tương đối về các mức quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold). Ví dụ, khi giá chạm hoặc vượt ra ngoài dải trên, tài sản có thể đang ở trạng thái quá mua và có khả năng điều chỉnh giảm. Ngược lại, khi giá chạm hoặc vượt xuống dưới dải dưới, tài sản có thể đang ở trạng thái quá bán và có khả năng phục hồi tăng. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhà đầu tư cần kết hợp các tín hiệu này với bối cảnh thị trường chung và các công cụ phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác, đặc biệt khi áp dụng vào các sản phẩm trên nền tảng SACT TradingPro.

Bollinger Bands thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường xu hướng (Trendline), chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence), hay chỉ báo sức mạnh tương đối RSI (Relative Strength Index), để xây dựng một chiến lược giao dịch hàng hóa phái sinh toàn diện và hiệu quả hơn.

Cấu trúc của Bollinger Bands là gì?

Bollinger Bands là sự kết hợp giữa đường trung bình động (Moving Average – MA) và độ lệch chuẩn (Standard Deviation – SD). Cấu trúc Bollinger Bands gồm ba đường:

• Đường giữa (Middle Band): Đây là một Đường Trung bình động Đơn giản (Simple Moving Average – SMA). Thông thường, nhà giao dịch sử dụng SMA 20 kỳ, tức là giá trị trung bình của giá đóng cửa trong 20 phiên giao dịch gần nhất. Công thức: Middle Band = SMA(20)
• Dải trên (Upper Band): Dải này được tính bằng cách lấy đường giữa cộng với hai lần độ lệch chuẩn của giá trong cùng chu kỳ 20 phiên. Độ lệch chuẩn là một thước đo thống kê phản ánh mức độ biến động của dữ liệu giá quanh đường SMA. Công thức: Upper Band = SMA(20) + (2 * Độ lệch chuẩn 20 kỳ)
• Dải dưới (Lower Band): Tương tự, dải dưới được tính bằng cách lấy đường giữa trừ đi hai lần độ lệch chuẩn của giá. Công thức: Lower Band = SMA(20) - (2 * Độ lệch chuẩn 20 kỳ)

Với cấu trúc này, Bollinger Bands giúp nhà đầu tư nhận ra vùng giá tiềm năng để mua vào hoặc bán ra cổ phiếu, tùy thuộc vào vị thế của họ trên thị trường. Khi giá cổ phiếu tiếp cận đến đường trung bình động, đó có thể là tín hiệu cho thấy giá sẽ tiếp tục di chuyển trong xu hướng hiện tại. Nếu giá vượt qua đường trung bình động và tiếp tục tăng hoặc giảm đến dải phía trên hoặc dải phía dưới trong Bollinger Bands, đó có thể là tín hiệu cho thấy giá đã quá mua hoặc quá bán, và có thể sẽ điều chỉnh ngược lại.

Cấu trúc của Bollinger Bands là gì?

Các chiến lược giao dịch phổ biến với Bollinger Bands là gì?

Hiểu được Bollinger Bands là gì cùng cấu tạo của nó là bước đầu tiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá một số chiến lược giao dịch phổ biến mà các nhà đầu tư, bao gồm cả những người giao dịch hàng hóa phái sinh, thường áp dụng.

1. Chiến lược Bollinger Bounce – Giao dịch khi giá bật lại từ dải băng:

• Ý tưởng cốt lõi: Giá có xu hướng dao động và quay trở lại vùng trung tâm (đường SMA) của dải băng. Dải trên và dải dưới của Bollinger Bands lúc này đóng vai trò như các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ động, giúp cung cấp tín hiệu tương đối.
• Cách áp dụng: Nhà đầu tư có thể cân nhắc bán ra khi giá chạm hoặc tiến sát dải trên (Upper Band) và mua vào khi giá chạm hoặc tiến sát dải dưới (Lower Band).
• Lưu ý: Chiến lược này phát huy hiệu quả tốt nhất khi thị trường đang đi ngang (sideways) hoặc trong một kênh giá không có xu hướng rõ rệt. Trong thị trường có xu hướng mạnh, giá có thể liên tục “bám” theo một dải, khiến chiến lược này kém hiệu quả.

2. Chiến lược Bollinger Squeeze – “Thắt nút cổ chai” báo hiệu biến động:

• Ý tưởng cốt lõi: Đây là một ứng dụng nâng cao, tập trung vào việc xác định “Bollinger Squeeze”. Khi các dải Bollinger co hẹp lại đáng kể, điều này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn biến động thấp, tích lũy năng lượng. Thông thường, sau một giai đoạn “thắt nút” như vậy, thị trường sẽ có một cú bùng nổ giá mạnh mẽ theo một hướng nhất định.
• Cách áp dụng: Nhà đầu tư sẽ theo dõi giai đoạn dải băng co hẹp. Khi giá phá vỡ (breakout) ra khỏi dải trên hoặc dải dưới sau giai đoạn “Squeeze”, đó có thể là tín hiệu để vào lệnh theo hướng phá vỡ. Ví dụ, nếu giá đóng cửa của nến xuyên thủng dải trên sau một thời gian dài dải băng bị thắt chặt, đây có thể là tín hiệu mua. Ngược lại, nếu giá xuyên thủng dải dưới, đó có thể là tín hiệu bán.
• Lưu ý: Cần xác nhận tín hiệu breakout bằng khối lượng giao dịch tăng đột biến hoặc các chỉ báo khác để tránh “breakout giả”. Đây là một chiến lược có tiềm năng lợi nhuận cao nhưng cũng đi kèm rủi ro nếu xác định sai điểm bùng nổ.

3. Chiến lược “Walking the Bands” – Giao dịch theo xu hướng mạnh:

• Ý tưởng cốt lõi: Trong một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, giá có thể liên tục di chuyển dọc theo dải trên hoặc dải dưới. Hiện tượng này được gọi là “Walking the Bands”. Đây là một dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại rất mạnh và có khả năng tiếp diễn.
• Cách áp dụng: Khi giá liên tục đóng cửa gần hoặc chạm vào dải trên trong một xu hướng tăng, nhà đầu tư có thể tìm điểm mua vào hoặc giữ vị thế mua. Ngược lại, trong một xu hướng giảm mạnh, nếu giá liên tục bám sát dải dưới, đó có thể là tín hiệu để bán ra hoặc giữ vị thế bán.
• Lưu ý: Việc giá chạm các dải biên trong trường hợp này không phải là tín hiệu đảo chiều như trong chiến lược Bollinger Bounce. Cần phân biệt rõ bối cảnh thị trường để áp dụng cho phù hợp. Chiến lược này đòi hỏi sự cẩn trọng và có thể cần điểm dừng lỗ chặt chẽ.

4. Chiến lược Bollinger Bands kết hợp với chỉ báo RSI:

• Ý tưởng cốt lõi: Kết hợp sức mạnh của Bollinger Bands trong việc đo lường biến động và cung cấp các mức hỗ trợ/kháng cự động với khả năng xác định vùng quá mua/quá bán của chỉ báo RSI (Relative Strength Index) để tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch.
• Cách áp dụng:
  Use code with caution.
• Tín hiệu bán: Khi giá chạm hoặc vượt dải trên của Bollinger Bands (tiềm năng quá mua) ĐỒNG THỜI RSI cũng đi vào vùng quá mua (thường trên 70 hoặc 75).
• Tín hiệu mua: Khi giá chạm hoặc vượt dải dưới của Bollinger Bands (tiềm năng quá bán) ĐỒNG THỜI RSI cũng đi vào vùng quá bán (thường dưới 30 hoặc 25).
• Lưu ý: Sự đồng thuận của cả hai chỉ báo sẽ cho tín hiệu mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, như mọi chiến lược, không có gì là tuyệt đối. Cần xem xét thêm các yếu tố khác như xu hướng chính, mẫu hình nến, và quản lý rủi ro cẩn thận, đặc biệt khi giao dịch các hợp đồng tương lai và quyền chọn có đòn bẩy cao.

Kết luận

Qua bài viết này, hy vọng bạn đã có cái nhìn chi tiết và sâu sắc hơn về Bollinger Bands là gì, từ cấu tạo, đặc điểm, các chiến lược giao dịch phổ biến cho đến những ưu nhược điểm và lưu ý quan trọng khi ứng dụng. Bollinger Bands thực sự là một công cụ phân tích kỹ thuật giá trị, giúp nhà đầu tư đo lường biến động, xác định các vùng giá tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn, đặc biệt trong thị trường hàng hóa phái sinh đầy cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.

Để có thể cập nhật thêm những kiến thức chuyên sâu về đầu tư hàng hóa, các chiến lược giao dịch hiệu quả cũng như nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp về việc mở tài khoản và giao dịch qua nền tảng SACT TradingPro, đừng ngần ngại theo dõi và liên hệ với Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT). Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục thị trường phái sinh!