Để tránh các sai lầm khi giao dịch trong thị trường không rõ xu hướng, bạn cần một công cụ đo lường sức mạnh của nó. Chỉ báo ADX chính là câu trả lời. Cùng SACT tìm hiểu cách sử dụng chỉ báo ADX để xác định khi nào xu hướng đủ mạnh để giao dịch, áp dụng hiệu quả vào thị trường hàng hóa phái sinh trong bài viết dưới đây.
Chỉ báo ADX là gì?
ADX (Average Directional Index) hay Chỉ số định hướng trung bình, là một chỉ báo dao động được phát triển bởi huyền thoại J. Welles Wilder Jr. Không giống như RSI hay Stochastic dùng để xác định vùng quá mua/quá bán, công dụng cốt lõi của chỉ báo ADX là đo lường sức mạnh của một xu hướng giá, bất kể đó là xu hướng tăng hay giảm.
Nói một cách đơn giản, chỉ báo ADX giúp nhà đầu tư phân biệt giữa thị trường đang có xu hướng mạnh mẽ và thị trường đang đi ngang (sideways). Đây chính là chìa khóa để lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp.
Chỉ báo ADX là gì?
Thành phần của chỉ báo ADX
Để hiểu chỉ báo ADX là gì, bạn cần nắm rõ 3 thành phần cấu tạo nên nó trên biểu đồ:
- Đường ADX (Thường là màu xanh biển/đen): Đây là đường chính, dao động từ 0 đến 100. Giá trị của đường này cho biết xu hướng hiện tại mạnh hay yếu. ADX càng cao, xu hướng càng mạnh.
- +DI (Positive Directional Indicator – Thường là màu xanh lá/đỏ): Đại diện cho sức mạnh của phe mua (bulls). Khi đường +DI tăng và nằm trên -DI, nó cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế.
- -DI (Negative Directional Indicator – Thường là màu đỏ/xanh): Đại diện cho sức mạnh của phe bán (bears). Khi đường -DI tăng và nằm trên +DI, nó cho thấy phe bán đang kiểm soát thị trường.
Sự tương tác và vị trí của ba đường này tạo nên những tín hiệu giao dịch vô cùng giá trị.
Thành phần của chỉ báo ADX
Ý nghĩa của chỉ báo ADX là gì?
Chỉ báo ADX là công cụ then chốt để xác định độ mạnh yếu của xu hướng. Dựa vào đó, các nhà giao dịch theo xu hướng có thể quyết định thời điểm nào nên mở lệnh khi xu hướng đủ mạnh và khi nào cần đóng lệnh khi xu hướng suy yếu.
Chỉ báo ADX còn giúp nhà đầu tư xác nhận liệu một xu hướng đang diễn ra có đủ mạnh để duy trì hay không. Nó hoạt động như một công cụ đo lường “sức khỏe” của xu hướng, củng cố cho các phán đoán về giá trước đó.
Khi kết hợp với các chỉ báo xác định hướng đi (như đường MA, Ichimoku), chỉ báo ADX trở thành bộ lọc xác nhận tín hiệu cực kỳ hiệu quả. Nó giúp nhà đầu tư chỉ vào lệnh khi xu hướng đủ mạnh, từ đó tăng độ chính xác và giảm thiểu rủi ro giao dịch sai lầm.
Công thức tính chỉ báo ADX là gì?
Để có thể tính toán được chỉ báo ADX, nhà đầu tư cần thực hiện một chuỗi các phép tính, do cấu trúc đa thành phần của nó:
Công thức tính chỉ báo ADX
Trong đó:
- +DM (chuyển động định hướng) = Giá cao nhất của phiên hiện tại – Giá cao nhất của phiên trước đó
- -DM = Giá thấp nhất trong phiên trước đó – Giá thấp nhất trong phiên hiện tại
- +DI: hướng chỉ số dương
- -DI: hướng chỉ số âm
Mặc dù việc áp dụng chỉ báo ADX vào giao dịch khá đơn giản, công thức tính đằng sau nó lại tương đối phức tạp. May mắn là các nền tảng giao dịch hiện đại như MT4 đều đã tự động hóa hoàn toàn việc này. Tuy nhiên, việc nắm được nền tảng công thức sẽ giúp nhà đầu tư hiểu sâu sắc bản chất của ADX và cách nó phản ứng với biến động thị trường.
Chiến lược sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả
Lọc tín hiệu và xác nhận điểm vào lệnh
Một tín hiệu giao dịch sẽ trở nên đáng tin cậy hơn rất nhiều khi nó xuất hiện trong một thị trường có xu hướng mạnh mẽ. Bằng cách kết hợp đường ADX với hai đường +DI và -DI, nhà đầu tư có thể đánh giá chính xác sức mạnh của xu hướng và xác nhận xem tín hiệu vào lệnh đó có độ tin cậy cao hay không.
Nguyên tắc vàng là: Khi đường +DI và -DI giao cắt để tạo tín hiệu MUA hoặc BÁN, tín hiệu đó chỉ thực sự mạnh mẽ và đáng tin cậy khi đường ADX đang ở mức cao (thường là trên 25), xác nhận rằng thị trường đang có đủ động lực để đi theo tín hiệu đó.
Lựa chọn công cụ giao dịch phù hợp
Chỉ báo ADX là kim chỉ nam giúp bạn lựa chọn đúng “vũ khí” phân tích kỹ thuật cho từng điều kiện thị trường:
- Khi đường ADX dưới 25 (Thị trường đi ngang hoặc xu hướng yếu): Đây là lúc các chỉ báo theo xu hướng (Trend Following) như Moving Averages sẽ cho nhiều tín hiệu sai. Thay vào đó, hãy ưu tiên sử dụng các chỉ báo dao động (Oscillators) như RSI, Stochastic để giao dịch trong biên độ giá.
- Khi đường ADX trên 25 (Thị trường có xu hướng mạnh): Đây chính là thời điểm vàng để các chỉ báo theo xu hướng phát huy hiệu quả tối đa. Các tín hiệu từ MACD, Ichimoku, hay các đường MA sẽ trở nên chính xác hơn rất nhiều.
Đọc vị thị trường qua các cấp độ ADX
Giá trị của đường ADX cho bạn biết chính xác “nhiệt độ” của thị trường hiện tại:
- ADX từ 0-25: Vùng không xu hướng hoặc xu hướng yếu (sideways).
- 0-20: Thị trường hoàn toàn không có xu hướng. Tốt nhất nên đứng ngoài quan sát.
- 20-25: Xu hướng có dấu hiệu chớm nở. Đây là giai đoạn cần theo dõi chặt chẽ và sẵn sàng hành động khi ADX vượt qua mốc 25.
- ADX từ 25-50: Xu hướng đã rõ ràng.
- Đây là tín hiệu xác nhận một xu hướng mới đã hình thành và đang mạnh dần lên, là thời điểm lý tưởng để tìm kiếm cơ hội giao dịch.
- ADX từ 50-75: Xu hướng rất mạnh.
- Thị trường đang trong một giai đoạn biến động mạnh mẽ theo một hướng nhất định.
- ADX từ 75-100: Xu hướng cực đại (hiếm gặp).
- Đây là tín hiệu của một xu hướng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng cần cẩn trọng vì nó có thể là dấu hiệu cho thấy sự kiệt sức của xu hướng sắp xảy ra.
Cách xác định xu hướng với chỉ báo ADX nâng cao
- Tín hiệu mua được xác nhận khi đường ADX vượt mốc 25, đồng thời đường +DI cắt lên trên đường -DI. Xu hướng tăng càng được củng cố mạnh mẽ khi chỉ số ADX tiếp tục dốc lên.
- Tín hiệu bán xuất hiện khi đường ADX vượt mốc 25, đồng thời đường -DI cắt lên trên đường +DI. Tương tự, xu hướng giảm càng trở nên rõ ràng khi chỉ số ADX tiếp tục tăng.
- Động lượng xu hướng được thể hiện qua khoảng cách giữa đường +DI và -DI: khoảng cách càng mở rộng, xu hướng càng mạnh. Ngược lại, khi khoảng cách này thu hẹp, đó là dấu hiệu xu hướng đang suy yếu.
Ứng dụng thực chiến chỉ báo ADX trong giao dịch hàng hóa phái sinh
Thị trường hàng hóa (dầu thô WTI, khô đậu tương, lúa mì, cà phê Robusta…) nổi tiếng với việc thường xuyên tạo ra những con sóng xu hướng dài và mạnh mẽ, do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản như thời tiết, mùa màng, cung cầu, và địa chính trị. Chính vì đặc tính này, chỉ báo ADX trở thành một “bảo bối” không thể thiếu.
Ví dụ thực tế với hợp đồng tương lai Dầu WTI
- Bối cảnh: Giả sử giá dầu WTI đã đi ngang trong vùng giá
75−75−78/thùng trong 3 tuần. Trong suốt thời gian này, đường ADX liên tục nằm dưới mức 25, cho thấy thị trường đang thiếu động lực. - Tín hiệu: Một tin tức địa chính trị bất ổn ở Trung Đông nổ ra, đẩy lo ngại về nguồn cung lên cao.
- Giá dầu tăng vọt, phá vỡ ngưỡng cản $78.
- Trên chỉ báo ADX, bạn thấy đường +DI cắt mạnh lên trên đường -DI.
- Quan trọng nhất, đường ADX bắt đầu dốc lên và nhanh chóng vượt qua mốc 25, tiến thẳng đến 35, 40.
- Hành động: Đây là một tín hiệu MUA hội tụ đủ cả hai yếu tố: hướng đi rõ ràng (+DI > -DI) và sức mạnh được xác nhận (ADX > 25 và đang tăng).
- Vào lệnh: Mở vị thế MUA (Long) hợp đồng tương lai dầu WTI.
- Quản lý lệnh: Giữ lệnh chừng nào ADX vẫn duy trì trên 25 và tiếp tục dốc lên.
- Chốt lời: Cân nhắc chốt lời một phần hoặc toàn bộ khi đường ADX bắt đầu đi ngang và quay đầu giảm xuống, báo hiệu xu hướng tăng đang yếu dần
Ví dụ thực tế của chỉ báo ADX với Đậu WTI
Kết luận
Tóm lại, chỉ báo ADX là chìa khóa để xác định sức mạnh xu hướng và tránh các sai lầm không đáng có. Việc áp dụng đúng công cụ này sẽ giúp bạn gia tăng lợi thế cạnh tranh đáng kể. Nếu bạn cần tư vấn xây dựng một chiến lược giao dịch hàng hóa hoàn chỉnh kết hợp ADX hiệu quả, đừng ngần ngại liên hệ với đội ngũ chuyên gia của SACT.
>> Xem thêm những công cụ giao dịch khác: